ヒンデンブルグオーメン点灯で12月に大暴落が来る!?かもしれない話。

株日記
スポンサーリンク


11/14(木)に株価が急落するテクニカル指標が点灯してしまいました。

「ヒンデンブルグオーメン」

これが点灯した後、2018/2/5にNWダウ過去最大の下げ1,175ドル安が起こっています。

※ちなみにリーマンショックの下げは777ドル安。

現在、この時と同様の条件が起こっているので、警戒が必要な時期ではないかと感じています。

スポンサーリンク

ヒンデンブルグオーメンとは?

盲目の数学者ジム・ミーカ氏考案の米国株の急落・暴落の予兆を示す指標です。これは上昇時にのみ点灯して1ヵ月間暴落の危険性があります。

発生条件

①NY証券取引所での52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数が共にその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2%以上

②NY証券取引所インデックスの値が50営業日前を上回っている

③短期的は騰勢を示すマクラレンオシレーターの値がマイナス

④52週高値更新銘柄数が52週安値更新銘柄数の2倍を超えない

eワラント・ジャーナル-ヒンデンブルオーメンの点灯メカニズムより抜粋

※この条件が整うと必ず下落するわけではありません。むしろ下落しない事の方が多いですが今回は過去の下落時と似た状況なので危険と判断しています。

過去の点灯日

SBI証券より引用

上記の図は赤線がヒンデンブルグオーメンの点灯日になります。

点灯すると何が起こるかというと、、、

・確率で株価が5%以上下落する可能性→77%

・パニック売りとなる可能性→41%

・株式市場が重大なクラッシュを引き起こす可能性→24%

直近の点灯開始日

2019/11/14

2019/8/2

2019/7/23

2019/5/10

2018/9/25

2018/9/5

2018/8/9

2018/8/2

2018/7/26

2018/7/18

2018/6/18

2018/4/24

2018/1/30

2018/1/19

上記赤文字の点灯で2018年2月の「VIXショック」が起こり、点灯後、2018/2/5にNWダウ過去最大の下げ1,175ドル安が起こっています。その際の点灯前の出来事として、、、

2018/1/19 ヒンデンブルグオーメン点灯

2018/1/26 NWダウ史上最高値更新

2018/1/30 ヒンデンブルグオーメン再点灯

2019/2/5  VIXショック

この状況ですが今の状況にとても似ていませんか?自分は近似性があると考えます。

今後の世界のイベント

テクニカルの話ばかりしていましたが、今後の世界情勢のイベントもあり12月初旬は警戒が必要です。

自分が一番気にしているイベントとしては、

①12/11 世界最大のIPOサウジアラムコの上場

②12/12 ブレクジットにかかわるイギリスの総選挙

ここのイベントで織り込み済みの逆に行くような結果になってしまったら一気に大暴落が来る可能性もあるのではないでしょうか。

直近の投資戦略

少し勿体ない気もしますが、VOOを売却して、日本のバリュー株に切り替えました。

その理由としては暴落前の現時点で既に割安になっている株を買っているので暴落した際も米国株の値下がりよりは痛みが少ないのかなと思います。

自分投資戦略としてはミックス係数株を購入しています。

ミックス係数株とは、、、

①ミックス係数 = PER × PBR

②賢明なる投資家ベンジャミングレアムのお気に入り指標

③当期純利益と自己資本の両輪で株価の割安性を評価

④22.5を上回る銘柄は選ばないほうが賢明

自分はこのミックス係数を22.5ではなく6にしているのでかなりの割安株になります。

三菱ケミカルHLDG 

PER6.88*PBR0.84=5.77

タイガースポリマー 

PER6.89*PBR0.38=2.61

CBグループマネジメント 

PER9.32*PBR0.31=2.88

まとめ

今回はヒンデンブルグオーメンについて書きましたが、暴落が来ない確立の方が高いと思うので、自分の手持ち株を売却する必要はないと思いますが、頭の片隅には入れておく必要があります。

注目の12月はすぐそこですが投資の世界から退場しないように投機家ではなく、投資家になれるように日々行動していきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました